富国中证移动互联网指数分级证券投资基金二0一九年第4季度报告查看PDF原文

富国中证移动互联网指数分级证券投资基金

二 0 一九年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 招商证券股份有限公司

报告送出日期： 2020 年 01 月 17 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 15

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国中证移动互联网指数分级

场内简称 移动互联

基金主代码 161025

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 09 月 02 日

报告期末基金份 1,133,250,974.10

额总额

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证移动互联网指数。

投资目标 在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基

准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪

误差控制在 4%以内。

本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平

台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股

在中证移动互联网指数中的组成及其基准权重构建股票投资

投资策略 组合，以拟合、跟踪中证移动互联网指数的收益表现,并根据

标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力

争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离

度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

业绩比较基准 95%×中证移动互联网指数收益率＋5%×银行人民币活期存

款利率（税后）

风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的

特征。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

下属分级基金的 富国中证移动互联 富国中证移动互联 富国中证移动互

基金简称 网指数分级 A 网指数分级 B 联网指数分级

下属分级基金场 互联网 A 互联网 B 移动互联

内简称

下属分级基金的 150194 150195 161025

交易代码

报告期末下属分

级基金的份额总 339,690,600.00 339,690,600.00 453,869,774.10

额

（单位：份）

富国移动互联网 A 富国移动互联网 B 本基金为股票型

下属分级基金的 份额具有低预期风 份额具有高预期风 基金，具有较高预

风险收益特征 险、预期收益相对 险、预期收益相对 期风险、较高预期

稳定的特征。 较高的特征。 收益的特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单

位： 人民币元

主要财务指标 报告期（2019 年 10 月 01 日-2019

年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 19,635,413.12

2.本期利润 112,098,526.91

3.加权平均基金份额本期利润 0.0983

4.期末基金资产净值 1,205,222,723.49

5.期末基金份额净值 1.064

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式

基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 10.10% 1.23% 10.22% 1.25% -0.12% -0.02%

注：过去三个月指 2019 年 10 月 1 日－2019 年 12 月 31 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2019 年 12 月 31 日。

2、本基金于 2014 年 9 月 2 日成立，建仓期 6 个月，从 2014 年 9 月 2 日起至 2015

年 3 月 1 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

3.3 其他指标

其他指标 报告期末（2019 年 12 月 31 日）

互联网 A 与互联网 B 基金份额配比 1:1

期末互联网 A 份额参考净值 1.002

期末互联网 A 份额累计参考净值 1.256

期末互联网 B 份额参考净值 1.126

期末互联网 B 份额累计参考净值 2.069

富国互联网 A 的预计年收益率 4.50%

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

牛志冬 本基金基 2015-05-13 － 12 硕士，自 2007 年 7 月至

金经理 2010 年 8 月任华夏基金管

理有限公司研究员；自

2010 年 8 月至 2012 年 4

月任富国基金管理有限公

司基金经理助理；自 2012

年 4 月至 2015 年3 月任富

国基金管理有限公司投资

经理；自 2015 年 5 月起任

富国中证移动互联网指数

分级证券投资基金、富国

中证新能源汽车指数分级

证券投资基金基金经理，

自 2016 年 11 月起任富国

中证医药主题指数增强型

证券投资基金（LOF）基金

经理，2017 年 3 月起任富

国中证娱乐主题指数增强

型证券投资基金（LOF）基

金经理，2017 年 7 月起任

富国中证高端制造指数增

强型证券投资基金（LOF）

基金经理，2017 年 11 月至

2018 年 12 月任富国新机

遇灵活配置混合型发起式

证券投资基金基金经理，

2018 年 11 月起任富国中

证价值交易型开放式指数

证券投资基金基金经理。

2018 年 12 月起任富国中

证价值交易型开放式指数

证券投资基金联接基金基

金经理，2019 年 7 月起任

富国中证军工龙头交易型

开放式指数证券投资基金

基金经理；兼任量化投资

部量化投资副总监。具有

基金从业资格。

博士，曾任富国基金管理

有限公司研究员、富国沪

深 300 增强证券投资基金

王保合 本基金基 2015-04-15 － 13 基金经理助理；2011 年 3

金经理 月起任上证综指交易型开

放式指数证券投资基金、

富国上证综指交易型开放

式指数证券投资基金联接

基金基金经理，2013 年 9

月起任富国创业板指数分

级证券投资基金基金经

理，2014 年 4 月起任富国

中证军工指数分级证券投

资基金基金经理，2015 年

4 月起任富国中证移动互

联网指数分级证券投资基

金、富国中证国有企业改

革指数分级证券投资基金

基金经理,2015 年 5 月起

任富国中证全指证券公司

指数分级证券投资基金、

富国中证银行指数分级证

券投资基金（已于 2019 年

5 月 10 日变更为富国中证

银行指数型证券投资基

金）基金经理，2017 年 9

月至 2019 年 10 月任富国

丰利增强债券型发起式证

券投资基金基金经理。

2018 年 3 月至 2019 年 10

月任富国中证10年期国债

交易型开放式指数证券投

资基金基金经理，2019 年

3 月起任富国恒生中国企

业交易型开放式指数证券

投资基金基金经理，2019

年11月起任富国中证国企

一带一路交易型开放式指

数证券投资基金基金经

理；兼任量化投资部总经

理。具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明