5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
4. 《上投摩根开放式基金业务规则》；
20%的时间区间
关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场
3
本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%，如果投资者发
其中：买断式回购的买入返售金融
量对交易结果进行公平分配。

0.00
66
4.4.2报告期内基金的业绩表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
B 采矿业
§3 主要财务指标和基金净值表现
F 批发和零售业 6,053,473.58 2.93
投资目标
理活动相关的环节均得到公平对待。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 24日复核了
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
读本基金的招募说明书。
上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告
比例（％）
基金主代码 001538
基金合同生效日 2015年 7月 9日
资产
生大额赎回，可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投
上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告
对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证
业绩比较基准 中证 800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%
基准收益
员、行业专家兼基金经理助
7
L 租赁和商务服务业 - -
上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


§2 基金产品概况
我们希望寻找赛道较好、具有持续成长性、竞争能力较强的公司，力争获取超赢市场指
报告期
编号   1  
报告送出日期：二〇一九年十月二十五日

例达到或者超过
6 002475 立讯精密 235,075.00 6,290,607.00 3.04
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
步宽松，流动性会相对宽裕。从结构上看随着房地产和地方城投的约束，整个社会面临较大
值比例(％)
基金信息类型   投资组合  
§9 备查文件目录

综合分析上市公司的业绩质量、成长性和估值水平等，精
业绩比较

§1 重要提示
M 科学研究和技术服务业 7,651,634.00 3.70
资者的利益受到损害的风险。
保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管
基金托管人 中国银行股份有限公司
注：本基金合同生效日为2015年7月9日，图示时间段为2015年7月9日至2019年9月30日。
合型证券投资基金基金经
 
9.2 存放地点
涨跌幅: -.----   涨跌额: -.----   五分钟涨速: -.----  
担任上投摩根智选 30 混合

-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:--最新净值: -.----   昨日净值: -.----   累计净值: -.----  
1 603338 浙江鼎力 149,351.00 8,990,930.20 4.35
数的收益。
基金简称 上投摩根科技前沿混合
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之

券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风

4 应收利息 12,060.06
市公司，通过严格的风险控制，力争实现基金资产的长期
§5 投资组合报告
理及上投摩根双核平衡混
产品特有风险
(2015年 7月 9日至 2019年 9月 30日)
交易代码 001538

9.3 查阅方式
摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合
5
年 7月至 2014年 7月，在
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数
基金管理人或基金托管人住所。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

理、基金经理，自 2016 年
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
9
§8 影响投资者决策的其他重要信息
减：报告期基金总赎回份额 11,521,236.87
风险收益特征
本基金本报告期末未持有权证。
6
上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金
R 文化、体育和娱乐业 1,168,860.00 0.57
无。
- -
盈利。
率①
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易
本报告期期初基金份额总额 57,032,435.35
5.期末基金份额净值 1.307
4
5.1 报告期末基金资产组合情况
7 待摊费用 -
相关行业及公司，重点投资于科技前沿主题相关行业的上
上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告
3.2 基金净值表现

上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告
5.11 投资组合报告附注
业绩比较
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
6 其他应收款 -
占基金资产净
8 合计 207,694,761.16 100.00
4.期末基金资产净值 206,603,584.02
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
的资产荒，无风险利率快速下行，均利好权益市场估值，中长期看权益市场有望进入慢牛行
收益率变动的比较
合同规定。
投资基金基金经理。自 2018
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相
行业竞争格局等多角度，综合评估各个行业的投资价值，
0.00
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金
为:0.09%。
本基金本报告期末未持有股指期货。
序号 项目 金额(元)
等行业，虽然这类行业长期发展空间有限，但是龙头公司基本面仍较好，估值相对较低，股
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期末未持有债券。
本基金将通过系统和深入的基本面研究，密切关注处于科
本基金

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
§4 管理人报告
上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告
份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投
§6 开放式基金份额变动
报告期基金拆分变动份额 -
姓名 职务
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
涨跌幅: -.----   涨跌额: -.----   五分钟涨速: -.----  
基金托管人：中国银行股份有限公司
李德辉先生，上海交通大学
本报告期上投摩根科技前沿混合份额净值增长率为:9.37%，同期业绩比较基准收益率
14
月起加入上投摩根基金管
司担任研究员；自 2014年 8
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
流水号   1687225  
本报告中财务资料未经审计。
J 金融业 13,211,512.00 6.39
增值。
李德辉
6
技股表现尤其亮眼。本基金在报告期内增配了电子权重，维持医药、消费、机械等行业权重
票型证券投资基金基金经
选具有良好成长性、估值合理的个股。

G 交通运输、仓储和邮政业 6,144,735.38 2.97
6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。
说明
A 农、林、牧、渔业 - -
7 603737 三棵树 98,008.00 6,279,372.56 3.04
单位：人民币元
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

5 买入返售金融资产 - -
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
9.1 备查文件目录
2 应收证券清算款 941,285.95
序号 名称 金额(元)
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
类别
有助于经济结构转型，符合产业发展趋势。
15.12%
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5 应收申购款 384,187.28
E 建筑业 - -

立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
技前沿，通过高精尖科学技术为经济发展带来新增长点的
5.11.3 其他资产构成
单位：份
申购份
本报告期期末基金份额总额 158,047,845.28
法，在备选行业内部通过定量与定性相结合的分析方法，
1
本基金本报告期末未持有贵金属。
4 002821 凯莱英 54,896.00 6,469,493.60 3.13

本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债
期初份
二〇一九年十月二十五日
2.本期利润 12,251,737.60
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
④

K 房地产业 - -
12
-
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

最新净值: -.----累计净值: -.-----.----% --/--/--
C 制造业 104,530,921.52 50.59
在行业配置层面，本基金将从行业生命周期、行业景气度、
3 贵金属投资 - -
费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
比例(%)
本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。
无。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

展望四季度，虽然宏观经济仍然相对较弱，但是政府逆宏观调控的举措已经实施，经济
率标准差
前沿灵活配置混合型证券
对基金资产在行业间分配进行安排。
时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
理，自 2019 年 3 月起同时
10 600276 恒瑞医药 75,978.00 6,129,905.04 2.97
额
其中：股票 155,308,551.48 74.78
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
6 银行存款和结算备付金合计 50,941,786.52 24.53
报告期基金总申购份额 112,536,646.80

占基金资产净值
 
额
上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告
4 金融衍生品投资 - -
其中：债券 - -
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
不变，整体表现优于市场指数。增配电子原因是部分公司季报业绩超预期，长期看科技确实
公告日期   2019-10-25  
投资者
3.加权平均基金份额本期利润 0.1137
占基金总资产的
,585.6
2 固定收益投资 - -
外的股票。
Q 卫生和社会工作 2,921,250.00 1.41
3 应收股利 -

-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:--最新净值: -.----   昨日净值: -.----   累计净值: -.----  
5 300760 迈瑞医疗 34,623.00 6,386,558.58 3.09
券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
担任上投摩根安全战略股
2016-11-18 - 7年
短期四季度我们在行业上适当均衡配置，科技、医药、消费仍然中长期非常看好的行业，

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门

3 600031 三一重工 453,487.00 6,475,794.36 3.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,592,406.00 2.22
当日成交量的 5%的情形：无。
型证券投资基金基金经理。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
情。
大概率慢慢寻底，房地产投资和基建仍然是经济稳定剂。从流动性角度看：全球央行都在逐
报告期末基金份额总额 158,047,845.28份
7 其他各项资产 1,444,423.16 0.70

理
险收益水平的基金产品。基金风险收益特征会定期评估并
↑↑  
农银汇理基金管理有限公

申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确
基金运作方式 契约型开放式
的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
23,903,585.
信息全文   基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

上投摩根科技前沿混合(001538)  基金公开信息
标题   上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告  
上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告
3.1 主要财务指标
2019 年三季度，中美关系适度缓和、政府加大逆宏观调控，三季度市场表现较好，科
投资策略
主要财务指标
8 其他 -
过去三个月 9.37% 0.85% 0.09% 0.59% 9.28% 0.26%
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平
9 600009 上海机场 77,021.00 6,144,735.38 2.97
理有限公司，先后担任研究
②
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
票型证券投资基金基金经
8 600519 贵州茅台 5,400.00 6,210,000.00 3.01
P 教育 - -
资产支持证券 - -
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1. 中国证监会批准上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
赎回份额 持有份额 份额占比


3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
代码 行业类别 公允价值（元）
20190814-201908
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
4.3.1 公平交易制度的执行情况


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
年 3月至 2019年 7月同时

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
净值增长
2 603259 药明康德 76,120.00 6,599,604.00 3.19
1 权益投资 155,308,551.48 74.78
理，自 2018 年 6 月起同时
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
率③
9 合计 1,444,423.16
持有基金份额比

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金代码   001538  
合计 155,308,551.48 75.17
①-③ ②-④
基准收益
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,033,759.00 4.37

本基金本报告期末未持有债券。
8
1.本期已实现收益 6,883,892.04
上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告
净值增长
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
细
在公司网站发布，请投资者关注。
H 住宿和餐饮业 - -

上投摩根基金管理有限公司
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
在个股选择层面，本基金将主要采用“自下而上”的方
(2019年 7月 1日-2019年 9月 30日)
基金经
10
11
生物医学工程博士，自 2012
4.3.2 异常交易行为的专项说明
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
3. 《上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

不过今年收益较丰厚，未来预期收益率恐有一定下降。而低估值的金融、地产、机械、家电
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
投资明细
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告

资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；
2
4.3 公平交易专项说明
率标准差
注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 《上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

导性陈述或者重大遗漏。
息率可观，如果降低预期收益率，仍是较好的配置选择。
序号
任本基金的基金经理期限 证券从业年
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

S 综合 - -
交易和利益输送的异常交易行为。
任职日期 离任日期
本基金建仓期自2015年7月9日至2016年1月8日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金

11 月起担任上投摩根科技
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
23,903
-

担任上投摩根卓越制造股
采用定量及定性研究方法，自下而上优选科技前沿主题上
1 存出保证金 106,889.87

市公司，分享中国经济增长模式转变带来的投资机会。
限
公告来源   上海证券报  
阶段
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告